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2011年9月21日 (水)

スイス中銀逆ギレで足下のUBSが炎上

少し前になりますが、UBSのトレーダーが不正取引で20億ドルの巨額損失を出し、逮捕された事件がありました。この影響でUBSは赤字転落、株価は一時9%も下落したとのこと。

 【ウィーン=藤田剛】スイス金融大手UBSは15日、投資銀行部門のトレーダー1人が無許可の不正取引を行い、20億ドル(約1530億円)規模の損失が発生したと発表した。この結果、2011年7~9月期決算は赤字に転落する可能性があるという。取引の詳細については「まだ調査の最中」として明らかにしていない。ただ、「顧客の資金は影響を受けなかった」と説明しており、損失は自己資金での取引で発生したもようだ。

 ロンドン警察は15日、31歳の銀行員をロンドン市内で逮捕した。「自らのポジションを不正に利用した容疑」が理由で、現在も勾留中という。

 日本経済新聞の取材に対し、UBSは今回の事件が無許可の不正取引に当たることを認めた。スイス政府の金融監督庁は「UBSから直ちに報告を受けた」と述べ、政府として調査に乗り出したことを明らかにした。損失発生の報道を受け、15日の株式市場でUBS株は一時9%を超える下落となった。
UBS、不正取引で1500億円損失 トレーダーを逮捕

このような巨額損失事件はこれまでも起こってきたのですが、今回は逮捕されたトレーダーがFacebookに書き込みをしていたことで、事の真相が発覚した所が斬新です。

9月16日(ブルームバーグ):「奇跡が必要なんだ」。スイスの中央銀行がフランの対ユーロ相場に上限を設定した今月6日、UBSのトレーダー、クウェク・アドボリ容疑者(不正取引で逮捕)のフェースブックのプロフィール画面にはこんな切なる願いが記されていた。

 約1週間後の15日午前3時30分、ロンドン市警察は職権乱用による詐欺の疑いで31歳のアドボリ容疑者を逮捕した。UBSはその後5時間足らずのうちに投資家に対し、「1人のトレーダーによる不正取引」で20億ドル(約1500億円)の損失を被ったと伝えた。

(中略)

 他の金融機関幹部が匿名を条件に語ったところによると、他社のトレーダーは、UBSが上場投資信託(ETF)に絡んだ通貨リスクを十分にヘッジしていなかったか、通貨スワップを誤った方向で行った可能性があると憶測している。スイス中銀が6日に上限設定を発表したのを受け、フランは対ユーロで8%余り下落した。

 株・債券、通貨、スワップ、ETFなどを取引するロンドンの証券会社、ETXキャピタルのシニアトレーダー、マノジ・ラドワ氏は「通貨取引で失敗した可能性が最も高い」と述べ、「数日間の出来事ならばショックだ。バックオフィスも気付いてしかるべきだった。先週、短期的に急激な動きを見せたのはスイス・フランだけだ」と指摘した。
UBSのトレーダーに奇跡は起きず、デルタ・ワンの損失が逮捕劇に

上の記事は長くて分かり難いのですが、要するに「会社に内緒でユーロ-スイスフランのオプション取引(恐らくプット)をしていたら、為替が急変して8%も踏まれて涙目」ということのようです。

このキッカケとなった「為替の急変」というのは、先日のエントリで紹介したスイス中銀が「みんな死んじゃえ宣言」を出した逆ギレ事件で、これで最初に「死んじゃった」のが足下のスイス金融大手UBSというのが笑えるところです。恐らく他にも死人が出てるのでしょうが、それは追々判明するのでしょう。不謹慎ながら、とっても楽しみですww

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